Como muitos de meus leitores sabem, a minha estratégia de opção favorita é vender out-of-the-money colocar spreads de crédito A taxa de vitória é muito alta, porque Além disso, a limitação da exigência de margem por venda de spreads colocados em vez de naked puts aumenta substancialmente a taxa de retorno de trade. Two estudos acadêmicos - um a partir de 2006 e um mais recente Um a partir de 2017 - - ack-se a minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda put, concluindo que, embora muitas estratégias de opção perdem dinheiro, colocar venda é uma das poucas estratégias de opção que supera uma carteira de ações buy-and - De acordo com resultados previamente apresentados e literatura anterior, muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco pior do que a carteira de referência. Entretanto, algumas carteiras de opções exibem r Isk-ajustado que excede o da carteira de estoque de referência Quando as opções de três meses são usadas, as carteiras escritas para todos os níveis monetários OTM, ATM, ITM geram retornos elevados e exibem desempenho anormal positivo. Tabela 2 na página 27 do 2006 estudo classifica estratégias de opção em ordem decrescente de retorno e venda coloca com prazo fixo de três meses ou seis meses expirações é a estratégia mais rentável Em fixo 12 meses ou mais expirações, comprar opções de compra é o mais rentável, o que faz sentido desde longa - term opções de compra beneficiar de upside ilimitado e decaimento do tempo lento. Este estudo suporta a minha estratégia de venda coloca com 2 a 5 meses de expirações e compra LEAP opções de compra com um ano ou mais expirations Abaixo está uma reprodução excerpted da tabela do estudo s 2 para as opções que fixaram expirações de três meses durante os períodos de espera de 10 anos e de 22 anos. Retorno anualizado Retenção de 10 anos Período. Não me surpreende que venda puts é o m Ost estratégia de opções rentáveis, mas estou um pouco surpreso que a venda em dinheiro coloca é a melhor estratégia Isso é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período do mercado de ações Se o estudo foi atualizado hoje, aposto que vender - of-the-money puts seria a estratégia de opções número um. Divulgação Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia artigo completo. Este artigo é para os membros PRO SOMENTE. Obter acesso a este artigo e 15.000 artigos exclusivos PRO a partir de 200 m. Interested em atualizar para PRO. Book um compromisso com um PRO Account Manager para ver se PRO é certo para você. Sim, estou interessado. The duas melhores estratégias de opção de acordo com a Academia . Como muitos de meus leitores sabem, minha estratégia de opção favorita é vender out-of-the-money colocar spreads de crédito A taxa de vitória é muito alta, porque podemos ganhar dinheiro, mesmo se o estoque permanece estagnado ou até mesmo cai uma quantidade modesta Além disso, Limitando a margem Dois estudos acadêmicos um de 2006 e um mais recente de 2017 reforço minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda, concluindo que, embora muitos As estratégias de opção perdem dinheiro, colocar a venda é uma das poucas estratégias de opção que supera uma carteira de ações de compra e detenção O estudo de 2006 afirma nas páginas 17 e 22-23.Na concordância com os resultados previamente apresentados e literatura anterior, muitas carteiras de opções têm Porém, algumas carteiras de opções exibem um desempenho ajustado ao risco que excede o da carteira de ações de referência Quando são usadas opções de três meses, as carteiras escritas para todos os níveis monetários OTM, ATM, ITM geram Retornos elevados e apresentam desempenho anormal positivo. Tabela 2 na página 27 do estudo de 2006 classifica estratégias de opção em ordem decrescente de retorno e venda p Em termos de expirações fixas de 12 meses ou mais, a compra de opções de compra é a mais rentável, o que faz sentido, uma vez que as opções de compra de longo prazo se beneficiam de um upside ilimitado e um decréscimo de tempo lento. Este estudo apoia a minha estratégia de venda puts com 2 a 5 meses expirações e compra LEAP opções de compra com um ano ou mais de expirações Abaixo está uma reprodução excerpted do estudo s tabela 2 para opções que fixaram três meses expirações durante ambos 10 anos e 22 anos que prendem os períodos. Retorno anualizado Período de retenção de 10 anos. Retorno anualizado Período de retenção de 22 anos. Venda ATM Coberto Call. Sell OTM Coberto Call. I não me surpreende que a venda coloca é a estratégia de opções mais rentáveis, mas Estou um pouco surpreso que a venda em dinheiro coloca é a melhor estratégia Isso é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período de bolsa Se o estudo foram atualizados hoje, eu aposto venda fora-de - The-money puts seria a estratégia de opções número um. Saiba mais sobre as opções de negociação, verificando o meu relatório livre, Saiba Opções Trading. The artigo a seguir é de um dos nossos colaboradores externos Ele não representa a opinião de Benzinga e não foi SBBA, FB 9 Aplicações móveis mais populares na China. SNAP, BX Barron s Escolhas e panelas Blackstone (Reuters) - A Benzinga não fornece consultoria de investimentos. Todos os direitos reservados. Related Articles. HNRG, CFBK 20 Ações se movendo na segunda-feira pré - , Norueguês Cr. LEJU, RYI ações para assistir a 13 de março de 2017.NFLX Os ursos em Netflix são altamente superados. AMZN, XRT ainda outro sinal de Amazon. IT, ARMK Benzinga s Top Upgrades, Downgrades Para 13 de março de 2017.COL , BPMC O mercado em 5 minutos. RACE Here s Por que as ações da Ferrari são um Buy. GES Guess investidores estão ignorando a empresa de vestuário s. VRX, DB Preet Bharara se recusou a renunciar como Federal Prosec. Benzinga é um rápido crescimento, dinâmico e inovador Um meio de comunicação financeiro que Tors com conteúdo de alta qualidade, exclusivo. Canais Popular. Tools Features. About Benzinga. Benzinga Partners.1 877 440-9464 ZING Copyright Benzinga. Outperform o mercado com Covered Calls. Meryl Witmer da Eagle Capital Partners gosta de Gildan Activewear, Viacom. ATTENTION O novo servidor está vivo e bem e em seu Service. We agora estão operando ao vivo no novo servidor WooHoo concluímos a transferência de arquivo de banco de dados do servidor antigo para o novo servidor e estamos agora no processo de re-execução Todas as Estratégias no novo servidor para que seus arquivos de suporte para gráficos e planilhas coincidam exatamente com o que você viu pela última vez no servidor antigo Este processo pode levar duas horas ou mais, durante o qual você ainda não poderá acessar suas informações de conta pessoal. A mensagem é ido você saberá que o processo está completo e você pode então continuar a criar e monitorar estratégias a seu coração s content. Thanks para sua paciência quando nós fizermos SectorSurfer mais rápido e melhor para everyone. Scott J Uds Chief SectorSurfer. Sector Rotação Estratégias de investimento. Por que assumir o controle Urgently Matters. Diversificar e reequilibrar por ser média A indústria financeira hipnotizou-nos a acreditar diversificação e reequilíbrio é a única estratégia de investimento digno Mas a diversificação inerentemente significa possuir um pouco de tudo o que é A fórmula para atingir desempenho precisamente média Rebalancing ainda garante que ganhamos t vaguear longe da média Nenhuma outra indústria proclama desempenho médio é o melhor que você pode conseguir Felizmente, não é verdade aqui quer. Alterar o jogo Para alcançar um resultado diferente requer uma abordagem diferente O momento do preço tem sido provado ser o melhor preditor de retornos futuros Simplesmente possuindo líderes de impulso e evitando retardatários um pode simultaneamente melhorar retornos e reduzir risco de perda Nenhum compromisso de diversificação SectorSurfer maximiza ainda mais o desempenho utilizando a teoria de processamento de sinal digital e tuning. An estratégia automatizada. Extra 10 Realmente importa antes da aposentadoria O ninho de ovo gráfico de valor ilustra como um adicional de 10 compostos de retorno anual de mais de 15 anos para produzir um ovo de ninho quatro vezes o valor que teria de outra forma Quanto mais cedo você começar, Aposentadoria O gráfico de renda anual de ovos de ninho ilustra como o retorno de carteira afeta o rendimento anual ajustado pela inflação que você pode tomar, assumindo um ovo de 100k, uma inflação de 2 5 e 30 anos de aposentadoria para financiar. Provavelmente permitir uma renda de 14.000 anos No entanto, ganhando um adicional de 10 aumenta para 36.000 anos Novamente, realmente importa. Recursos adicionais The Economist Momentum em Mercados Financeiros Uma compilação de estudos da indústria e opiniões de especialistas. Seu amigo Tendências e modismos são uma parte inerente do caráter humano É preciso tempo para a informação se espalhar, ser entendido, e ser agido sobre Isto cria momentum P A dinâmica do arroz é encontrada em todos os mercados de capitais, incluindo ações, títulos, tesourarias e moedas. Por sua própria definição, a tendência significa que a informação do passado recente diz algo sobre o futuro próximo. Otimamente extrair sinais de tendência de dados de mercado ruidosos. Rotação de setor de True O ciclo de mercado é amarrado ao ciclo econômico Cada setor de mercado executa melhor durante uma parcela do ciclo econômico Se você pensa de cada setor de mercado como um pistão em seu mecanismo de investimento, , O passeio mais poderoso será alcançado quando cada um dos principais setores do mercado é representado em seu portfólio, mas apenas enquanto cada um está entregando o seu poder stroke. By possuir apenas os líderes da tendência superior e evitar atrasados de tendência pode simultaneamente melhorar os retornos e reduzir o risco de perda Essa é a verdadeira Rotação do Setor. Diversificar e Rebalancear A diversificação inerentemente produz um desempenho precisamente médio. Stor Warren Buffet instrui-nos ampla diversificação só é necessária quando os investidores não entendem o que eles estão fazendo. Características adicionais Demonstração de vídeo curto sobre como True Sector Rotation produz retornos mais elevados Rotação Setorial Theory Page fornece teoria resumo e explicações técnicas The Economist Momentum em Financial Markets A Deve ler para duvidosos momento Jegadeesh Titman Rentabilidade das estratégias Momentum Academic momentum paper. How StormGuard Reduz Risk. Risk é sobre perder dinheiro A definição de risco depende de quem você pergunta A indústria financeira usa o coeficiente de variação CV para medir o risco, que lhe diz Como wiggly a linha no gráfico é, mas não a probabilidade de perder dinheiro real Tratar tanto para cima e para baixo-move igualmente como risco é uma consequência infeliz Apenas down-moves contribuir para perda real SectorSurfer s medida de risco é a probabilidade de uma perda de 15 Em um ano. StormGuard mede a saúde do mercado Não só SectorSurfer s trend-following algoritmos O StormGuard Indicator monitora a saúde geral do mercado e aconselha uma mudança para a segurança de um fundo do mercado monetário quando as tempestades de mercado se aproximam O StormGuard Indicator é calculado diariamente a partir de uma cesta de indicadores de mercado amplos. Otimizado para Mínimo Probabilidade de Perda O Indicador StormGuard ajusta-se de forma ideal para a probabilidade mínima de perda de acordo com o caráter dos estoques de fundos constituintes de cada Estratégia SectorSurfer, equilibrando a probabilidade de perda de whipsaw de reagir muito rapidamente a mergulhos de mercado contra a probabilidade de perda de reagir também Lentamente para grandes downturns. Diversify e Rebalance Warren Buffet instrui Risco pode ser bastante reduzida, concentrando-se em apenas algumas holdings SectorSurfer práticas de diversificação serial por possuir muitas coisas muito diferentes, apenas um de cada vez. Recursos adicionais Demonstração de vídeo curto sobre como SectorSurfer faz menor Possível StormGuard Detalhes Técnicos No SectorSurfer Manual do Usuário on-line Teoria da Rotação do Setor A página fornece um resumo da teoria e explicações técnicas. We Kept it Simple. After criar sua nova conta. Only Four Steps to Get Started 1 Ver o vídeo My Strategies Tour top left 2 Clique, escolha uma estratégia, Ou criar o seu próprio 3 Verifique o desempenho gráfico clicando em 4 Clique para editar o nome e notas Você está feito. Após clicar em seu alerta por e-mail. Only Four Steps for Trade Alerts 1 Veja quais símbolos ticker para vender e comprar 2 Clique no ícone para informações comerciais específicas 3 Clique em seu link de corretagem e vá fazer o comércio 4 Clique no botão Você está feito. Características adicionais Demonstração de vídeo curto mostrando como selecionar ou construir personalizado Estratégias SectorSurfer Online Manual do Usuário detalha todos os recursos e funções Os planos de assinatura variam de Free a apenas uma mensal Pittance para Premium Estratégias Nossa vontade ajudá-lo a criar rapidamente uma conta para você SectorSurfing. SectorSurfer s Algoritmo Validation. Overview SectorSurfer s validação é con Firmado pela validação de cada princípio detalhado nos parágrafos abaixo. Os sinais de tendência existem em dados de mercado Em seu livro de 1996 Caos e Ordem nos Mercados de Capitais Edgar Peters aplicou o método de análise de Escala de Escala Hurst a dados de todos os mercados de capitais, , Commodities e tesouros Ele descobriu que todos eles têm uma componente de tendência a curto prazo significativa que se dissipa após vários meses Ver Hurst Exponente Revela Tendências na página Teoria Rotação Setorial para mais informações técnicas. Estratégias de Mumentum realmente funciona Quando você pode obter a mídia, Indústria e academia para concordar que algo é real e funciona, então você sabe que realmente tem algo Esses três artigos de comércio momentum fazer apenas que The Economist Momentum em Mercados Financeiros Uma pesquisa de resultados de estratégia e comentário de especialistas Columbine Capital Price Momentum - a Twenty Year Pesquisa Esforço Indústria papel branco momento Jegadeesh Titman Rentabilidade das estratégias Momentum Um ac fundamental Ademic momentum paper. SectorSurfer desempenho s está baseado em tendência Como podemos dizer que o sinal de tendência que extraímos a partir dos dados ruidosos do mercado realmente conduzir desempenho SectorSurfer s O expoente Hurst mede a qualidade do sinal de tendência e tem um mês final bump em sua Personagem Esta colisão é uma impressão digital também encontrado no personagem de SectorSurfer Estratégia de desempenho Veja SectorSurfer s Tendência Fingerprint na página Teoria Rotação Setorial para obter mais informações técnicas. Trend Signals Exhibit Stationarity Stationarity refere-se ao caráter de um processo aleatório permanecendo o mesmo, A distribuição em alturas de homens, tamanhos de sapato para mulheres ou tendência de comprimentos em dados de mercado Estacionaridade permite confiar na fabricação de sapatos de vários tamanhos, mesmo que o tamanho do sapato do próximo cliente é desconhecido Backtesting fornece avaliação do caráter de mercado Stationarity em caráter de mercado permite Projeto de estratégia para aprender com o passado, a fim de melhorar a batting Erage para futuras escolhas de investimento Veja Trend Signal Stationarity na Teoria de Rotação de Setor Página para mais informações técnicas. SectorSurfer s Improved Technology. Background Diversificar e Rebalance nasceu com MPT Modern Portfolio Theory em 1950, quando tínhamos telefones de discagem rotativa Hoje, a indústria de telecomunicações tem wireless Telefones celulares digitais com telas sensíveis ao toque, câmeras de vídeo, discagem por voz e mapas GPS Mas, a indústria financeira ainda está vendendo nos 1950s diversificar e rebalance. Extracting o sinal de tendência é tudo Se a hipótese de mercado eficiente EMH eram verdadeiras, o futuro seria aleatório E o expoente Hurst de dados de mercado seria exatamente 0 5, mas não é, porque os dados de mercado contém tendências significativas Uma tendência significa que a informação do passado recente diz-lhe algo sobre o futuro próximo Não há nada mais importante do que aplicar o melhor Tecnologia de processamento de sinal disponível para extrair o sinal de tendência de dados de mercado ruidosos para melhorar um investimento de s Um dos métodos mais fundamentais para melhorar a relação sinal-ruído em comunicações de dados é eliminar o ruído de modo comum através de processamento de sinal diferencial É por isso que ele é construído em Ethernet e USB A maioria dos gráficos e software de análise avalia símbolos ticker de forma independente, que corrompe a análise com o ruído do mercado em modo comum, resultando em excesso whipsaw perdas reagindo ao ruído não relacionado ao seu próprio desempenho relativo SectorSurfer s análise simultânea diferencial elimina ruído modo comum. A teoria do filtro fornece a base pela qual os sinais de tendência podem ser extraídos otimamente de dados de mercado ruidosos O bem conhecido papel acadêmico Profitability of Momentum Strategies por Jegadeesh Titman usou um simples igualmente ponderado SMA Simple Moving Average de comprimento 6 meses como medida de tendência No entanto, O SMA nem 6 meses estão perto otimizado em comparação com o Matched Fi Lter Solução de teoria Simplesmente colocar melhor análise de tendência produzir melhores resultados Veja esta comparação de resumo e Estratégia Hall of Fame. Automado Estratégia Otimização Investidores familiarizados com indicadores gráfico gráfico saber como é tedioso determinar quais os indicadores e quais os parâmetros a usar SectorSurfer completamente automatiza este processo Para você Melhores resultados, menos time. SectorSurfer nivela o campo de jogo com Wall Street, colocando o poder do premiado algoritmos de investimento de alto desempenho em suas mãos Seu algoritmo True Sector Rotação detém apenas o líder de momentum durante os mercados de touro, e seu algoritmo StormGuard protege e Cresce seus ativos durante os mercados de urso Somente por possuir o líder de tendência e evitar os retardatários de tendência você pode simultaneamente melhorar os retornos e reduzir o risco. Retornos mais elevados Retornos não podem ser melhorados pela diversificação sozinho Diversificação inerentemente produz resultados médios possuindo um pouco de tudo Para melhorar retornos, Um só deve possuir E líder de tendência e evitar os retardadores de tendência Ao extrair de forma otimizada sinais de tendência de dados de mercado ruidosos e possuir apenas o líder de tendência SectorSurfer pode produzir retornos mais elevados como mostrado pelo exemplo abaixo .--- Clique link para obter mais informações. White ponto S P500 Yellow dot SectorSurfer. Probabilidade da perda Acreditamos que o risco é sobre a perda de dinheiro, não sobre como wiggly a linha no gráfico é Acreditamos que tratar tanto para cima e para baixo-move igualmente como risco é um erro porque só down-moves contribuir para a perda real SectorSurfer s Medida de risco é a probabilidade de uma perda de 15 em um ano, como mostrado no gráfico de exemplo abaixo .--- Clique no link para obter mais informações. Parte branco S P500 Ponto amarelo SectorSurfer. True Rotação do setor True Sector Rotation é o método de possuir o Um e apenas um melhor fundo de tendências a qualquer momento Uma vez que metade dos setores de mercado, por definição, estará batendo o SP 500 a qualquer momento, possuir apenas o líder de tendência é uma excelente maneira de vencer o mercado. Nds, e uma tendência significa que algo do passado pode dizer-lhe algo sobre o futuro Assim, a extração de sinais de tendência de dados de mercado ruidosos é todo o jogo. SectorSurfer extrai tendências de data de mercado barulhento para melhorar a sua média de batting de investimento Ele funciona para ETFs, Fundos mútuos e stocks. StormGuard Tempestades de mercado são muito maiores do que as correções de mercado e exigem métodos de detecção especiais algoritmo StormGuard SectorSurfer s é projetado para encontrar o equilíbrio ideal entre reagir muito rapidamente e produzir perdas whipsaw, versus reagir muito lentamente e se machucar pela tempestade de mercado. StormGuard-Armor é nosso indicador de sentimento de mercado de desempenho mais alto Examina três fontes separadas de dados de mercado para derivar se o mercado é seguro para investir Ao se concentrar em Segurança Primeiro, não só as perdas são reduzidas, mas você mantém mais de seus ganhos duros StormGuard - Armor é de fato o indicador de direção de mercado de maior desempenho no mercado. SectorSurfer s Value Propos Ition. We acreditam software de investimento de alto desempenho deve ser para todos não apenas Wall Street. Como se tornar um SectorSurfer. What SectorSurfers Say rolar o produto text. This permanece como um carvalho em meio a uma floresta de mudas Ao longo dos anos tenho examinado dezenas de Como um funcionário da USAF aposentado, de particular importância é a sua estratégia popular TSP Thrift Savings Plan projetado para os funcionários federais militares Eu tenho sido um entusiasta SectorSurfer desde janeiro de 2017.Les Mosier, capelão, LtCol , USAF aposentado. Posso dizer-lhe com certeza que SectorSurfer está em uma classe própria como a principal ferramenta de investimento para os investidores individuais Seus algoritmos de alto desempenho literalmente nivelar o campo de jogo para os investidores individuais contra os grandes comerciantes em Wall Street e irá fornecer-lhe a confiança e Para sabiamente gerir os seus próprios investimentos. Richard Erkes, Ex-Presidente do Estado de Illinois Retirement Board Membro fundador da Chicago Board of Options Exchange Ex-diretor de programa do LA AAII Chapter. It é muito gratificante ver meus retornos batendo o mercado média mês Após o mês Ele mesmo fez a minha esposa s restritiva e excessivamente diversificada conta de aposentadoria do governo executar bem Esta ferramenta de investimento tops minha lista. Warren Hyland, CEO, AmbienEco Group. I finalmente puxou o gatilho no SectorSurfer Fidelity KickAss estratégia Desde então, o mercado não tem sido Como quente E ainda eu aviso que o fundo recomendado pelo setor Surfer está fazendo muito bem o meu GAUD este é realmente Indo para o trabalho O que antes era apenas uma compreensão acadêmica de seus métodos afundou em Obrigado por fazer o trabalho duro Dan Wahl, Design Engineer, IceCube Sul Pólo Neutrino Observatório Laboratório de Ciências Físicas, Universidade de Wisconsin - Madison. The esforço tempo que você colocou Em seu Web site produziu resultados proeminentes Eu gasto muito tempo em finanças, e seu Web site é o mais fino que eu vi nunca Eu sou um piloto do ex-lutador, um colaborador da terra, e um comerciante a tempo completo por os 10 anos passados Joe Schuchter, comerciante a tempo inteiro. 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